Les agences de régulation proposent de renforcer la solidité du système bancaire en modifiant les exigences en capital des grandes banques. Les changements sont principalement liés à l’accord de Bâle III et visent à mieux refléter les risques sous-jacents. Les banques communautaires ne sont pas concernées. De plus, le Conseil de réserve fédérale propose des modifications au calcul du supplément de capital pour les grandes banques. Les commentaires sur les deux propositions doivent être soumis avant le 30 novembre 2023.
Les agences demandent des commentaires sur les règles proposées visant à renforcer les exigences en matière de capitaux pour les grandes banques.
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Publié le 28 juillet 2023 à 0h01
Les agences de régulation bancaire proposent de renforcer la solidité et la résilience du système bancaire
Les agences de régulation bancaire ont demandé aujourd'hui des commentaires sur une proposition visant à renforcer la solidité et la résilience du système bancaire. La proposition modifierait les exigences en capital des grandes banques afin de mieux refléter les risques sous-jacents et d'accroître la cohérence de la mesure des risques par les banques.
Les changements mettraient en œuvre les derniers éléments de l'accord de Bâle III, également connu sous le nom de phase finale de Bâle III.
De plus, suite aux troubles bancaires de mars 2023, la proposition vise à renforcer davantage le système bancaire en appliquant un ensemble plus large d'exigences en capital à un plus grand nombre de grandes banques. La proposition s'appliquerait généralement aux banques ayant un actif total de 100 milliards de dollars ou plus. Les banques communautaires ne seraient pas affectées par cette proposition.
En particulier, la proposition standardiserait certains aspects du cadre de capital liés au risque de crédit, au risque de marché, au risque opérationnel et au risque de dérivés financiers. De plus, la proposition obligerait les banques à inclure les gains et pertes non réalisés de certains titres dans leurs ratios de capital.
Ces banques seraient également soumises au ratio de levier supplémentaire et au tampon de capital contracyclique, s'ils sont activés.
Les améliorations proposées pour renforcer le système bancaire sont estimées entraîner une augmentation globale de 16 % des exigences en capital de niveau 1 des sociétés de portefeuille bancaires concernées, l'augmentation affectant principalement les banques les plus grandes et les plus complexes. Les effets varieraient pour chaque banque en fonction de ses activités et de son profil de risque.
La plupart des banques disposent actuellement de suffisamment de capital pour satisfaire aux exigences proposées. La proposition comprend des dispositions transitoires pour donner aux banques suffisamment de temps pour s'adapter aux changements tout en minimisant tout impact potentiellement négatif. Pendant la période de commentaires, les agences collecteront des données pour affiner davantage leur estimation de l'impact de la proposition.
Selon la proposition, les grandes banques commenceraient à passer au nouveau cadre le 1er juillet 2025, avec une conformité totale à partir du 1er juillet 2028.
Le Conseil de réserve fédérale propose également des modifications au calcul du supplément de capital
Par ailleurs, le Conseil de réserve fédérale a également demandé aujourd'hui des commentaires sur une proposition visant à apporter certaines modifications au calcul du supplément de capital pour les banques les plus grandes et les plus complexes. Les changements permettraient de mieux aligner le supplément sur le profil de risque systémique de chaque banque, en particulier en mesurant l'importance systémique d'une banque sur l'ensemble de l'année, et non seulement à la fin de l'année.
Les commentaires sur les deux propositions doivent être soumis d'ici le 30 novembre 2023, soit plus de 120 jours pour les commentaires du public.