Les grandes banques américaines sont bien positionnées pour faire face à une récession sévère et continuer à prêter, selon le test de résistance de la Réserve fédérale. Les banques ont réussi à rester au-dessus de leurs exigences en capital malgré des pertes totales projetées de 541 milliards de dollars. Le test de cette année a simulé une grave récession mondiale avec une baisse des prix de l’immobilier commercial, une augmentation des vacances de bureaux et une baisse des prix des logements. Les pertes projetées comprennent des pertes liées à l’immobilier commercial, aux prêts hypothécaires résidentiels et aux cartes de crédit. Les résultats individuels du test de résistance influencent les exigences en capital des banques, et celles qui ne les respectent pas sont soumises à des restrictions sur les distributions de capital et les paiements de bonus.
Le Conseil de réserve fédérale publie les résultats du test de résistance bancaire annuel, démontrant que les grandes banques sont bien positionnées pour faire face à une grave récession et continuer à prêter aux ménages et aux entreprises même pendant une récession sévère.
La Réserve fédérale américaine publie les résultats de son test de résistance annuel des banques
La Réserve fédérale américaine a publié mercredi les résultats de son test de résistance annuel des banques, qui démontre que les grandes banques sont bien positionnées pour faire face à une récession sévère et continuer à prêter aux ménages et aux entreprises même pendant une récession sévère. "Les résultats d'aujourd'hui confirment que le système bancaire reste solide et résilient", a déclaré Michael S. Barr, vice-président chargé de la supervision. "Cependant, ce test de résistance n'est qu'un moyen de mesurer cette solidité. Nous devons rester humbles quant aux risques potentiels et continuer à travailler pour nous assurer que les banques sont résilientes face à différents scénarios économiques, chocs de marché et autres pressions."
Le test de résistance de la Réserve fédérale est un outil visant à garantir que les grandes banques puissent soutenir l'économie pendant les périodes de ralentissement économique. Le test évalue la résilience des grandes banques en estimant leurs niveaux de capital, leurs pertes, leurs revenus et leurs dépenses lors d'une seule récession hypothétique et d'un choc financier, en utilisant les données des banques à la fin de l'année dernière. Les 23 banques testées sont restées au-dessus de leurs exigences minimales en capital pendant la récession hypothétique, malgré des pertes totales projetées de 541 milliards de dollars.
En situation de stress, le ratio de capital commun pondéré par le risque, qui constitue un coussin contre les pertes, est projeté à une baisse de 2,3 points de pourcentage pour atteindre un minimum de 10,1 %. Le test de cette année inclut une grave récession mondiale avec une baisse de 40 % des prix de l'immobilier commercial, une augmentation importante des vacances de bureaux et une baisse de 38 % des prix des logements. Le taux de chômage augmente de 6,4 points de pourcentage pour atteindre un pic de 10 % et la production économique diminue en conséquence.
L'accent mis sur l'immobilier commercial montre que, bien que les grandes banques subiraient des pertes importantes dans le scénario hypothétique, elles seraient toujours en mesure de continuer à prêter. Les banques testées cette année détiennent environ 20 % des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels en centre-ville détenus par les banques. La forte baisse projetée des prix de l'immobilier commercial, combinée à l'augmentation importante des vacances de bureaux, contribue à des taux de pertes projetés sur les biens immobiliers de bureau qui sont environ trois fois supérieurs aux niveaux atteints lors de la crise financière de 2008.
Les 541 milliards de dollars de pertes totales projetées comprennent plus de 100 milliards de dollars de pertes liées à l'immobilier commercial et aux prêts hypothécaires résidentiels, ainsi que 120 milliards de dollars de pertes liées aux cartes de crédit, soit des montants supérieurs aux pertes projetées lors du test de l'année dernière. La baisse de 2,3 points de pourcentage du capital agrégé est légèrement inférieure à la baisse de 2,7 points de pourcentage du test de l'année dernière, mais comparable aux baisses projetées lors des tests de résistance des années récentes.
Le document de divulgation comprend des informations supplémentaires sur les pertes, y compris des résultats et des chiffres spécifiques à chaque entreprise. Pour la première fois, la Réserve fédérale a effectué un choc de marché exploratoire sur les portefeuilles de trading des plus grandes banques, les testant face à des pressions inflationnistes plus importantes et à une hausse des taux d'intérêt. Ce choc de marché exploratoire ne contribuera pas aux exigences en capital des banques, mais il a été utilisé pour mieux comprendre les risques liés à leurs activités de trading et évaluer la possibilité de tester les banques face à plusieurs scénarios à l'avenir. Les résultats ont montré que les portefeuilles de trading des plus grandes banques étaient résilients face à l'environnement de taux d'intérêt croissants testé.
Les résultats individuels du test de résistance sont directement pris en compte dans les exigences en capital d'une banque, obligeant chaque banque à détenir suffisamment de capital pour survivre à une récession sévère et à un choc financier. Si une banque ne respecte pas ses exigences en capital, elle est soumise à des restrictions automatiques sur les distributions de capital et les paiements de bonus discrétionnaires. Pour les demandes des médias, veuillez envoyer un courriel à [email protected] ou appeler le (202) 452-2955. Résultats du test de résistance de la Réserve fédérale 2023 (PDF)